题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（)。
A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
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A.保证使得违约概率上升
B.抵押使得违约损失率下降
C.质押使得违约损失率下降
D.保证使得违约损失率上升
E.净额结算使得违约风险暴露上升
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第3题
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为()。
A.保证使得违约概率上升
B.抵押使得违约损失率下降
C.质押使得违约损失率下降
D.保证使得违约损失率上升
E.净额结算使得违约风险暴露上升
第6题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测 （）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第8题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第9题
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测()等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第10题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.逾期期限
