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[主观题]

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。经济状况出现

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。

经济状况	出现概率	预期收益率(%)
A股票	B股票
差	0.1	-3	2
稳定	0.3	3	4
适度增长	0.4	7	10
繁荣	0.2	10	20

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第1题

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差

为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。

要求：

(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；

(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；

(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。

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第2题

已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇一5%收益率的概率为0.6，

则该股票的期望收益率为()。

A．0.01

B．0.02

C．0.03

D．0.04

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第3题

A、B两只股票的情况如下：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%。B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%，则A、B股票下一年的预期收益率是()。

A.4%;10%

B.4%;7.4%

C.2%;7.4%

D.3%;5.3%

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第4题

某企业打算投资购买股票，现有A、B两种股票可供选择。已知A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应

的概率如表2-12所示：

要求：

(1)计算两种股票的预期收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的标准离差率；(计算结果保留两位小数)

(4)根据上述计算结果，企业应该选择哪一种股票？

(5)假设资本资产定价模型成立，如果证券市场平均收益率为20％，无风险收益率为10％，计算所选择股票的口系数是多少？

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第5题

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A的

投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。

要求(计算结果保留两位小数)：

(1)计算两种股票的期望收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的协方差；

(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；

(5)计算资产组合的期望收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差。

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第6题

在持有股票XYZ期间，你有如下的持有期收益率（HPR )的概率分布：经济繁荣概率30%，对应的持有期收益率为18%；经济正常增长概率50%，对应持有期概率为12%；经济衰退概率20%，对应持有期收益率为-5%。 XYZ股票的预期标准差是多少？

A.8.13%

B.1.44%

C.2.07%

D.7.04%

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第7题

在持有股票XYZ期间，你有如下的持有期收益率(HPR )的概率分布：经济繁荣概率0.3，对应的持有期收益率为18%;经济正常增长概率50%，对应持有期概率为12%;经济衰退概率20%，对应持有期收益率为-5%。XYZ股票预期的持有期收益率是多少？

A.11. 67%

B.10.4%

C.8.33%

D.7.88%

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第8题

下表给出了四种状况下，“成熟股”和“成长股”两项资产相应可能的收益率和发生的概率，假设

对两种股票的投资额相同

要求：

（1）计算两种股票的期望收益率。

（2）计算两种股票各自的标准差。

（3）计算两种股票之间的相关系数。

（4）计算两种股票的投资组合收益率

（5）计算两种股票的投资组合标准差。

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第9题

股票X和股票Y的收益率分别如下:回答：股票x与股票Y的预期收益率分别为（)。A．5.25%，6.10%B．4.50%，

股票X和股票Y的收益率分别如下:

回答：

股票x与股票Y的预期收益率分别为()。

A．5.25%，6.10%

B．4.50%，6.25%

C．4.50%，6.65%

D．5.25%，6.65%

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第10题

在持有股票XYZ期间，你有如下的持有期收益率（HPR )的概率分布：经济繁荣概率0.3，对应的持有期收益率为18%；经济正常增长概率50%，对应持有期概率为12%；经济衰退概率20%，对应持有期收益率为-5%。 XYZ股票预期的持有期收益率是多少

A.11. 67%

B.8.33%

C.10.4%

D.12.4%

E.7.88%

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已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。 经济状况 出现

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示，假设对两种股票的投资额相同。经济状况出现