美国财政部持有大量养老金资产组合。你决定分析美国国债的收益率曲线。
a.根据下表数据，计算5年期即期利率与远期利率，假定按照复利计算，写明计算过程。
b.解释下列三个概念：短期利率、即期利率、远期利率。说明这三个概念之间的关系。
c.你正考虑购买期限4年的零息美国中期国债。根据以上收益率曲线，计算该债券的预期到期收益率和价格，并写明计算过程。
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第2题
其中
是KC债券的收益率，
是美国国债的收益率。10年期美国国债的修正久期是7年，KC债券的修正久期是6.93年。
a.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，计算10年美国国债价格变化的百分比。
b.假定10年期美国国债收益率变化了50个基点，利用上面的回归公式计算KC债券价格变动的百分比。
第4题
A.8月5日晚间，美国财政部回应称，标普进行评级计算时有2万亿美元的误差
B.与欧盟、日本以及其他国家的债券相比，美国国债依然是相对安全和流动性最高的投资品
C.美国主权信用评级下调后。俄罗斯开始减持美国国债，而中国仍增持美国国债
D.欧盟为打破标普等三家美国评级机构的垄断地位，计划建立一家欧洲的信用评级机构
第5题
第6题
A.按照财政部确定的发行利率计算利息
B.按照所购凭证式国债的应计利息总额扣除银行持有部分来计算利息
C.根据购买人的实际持有天数，按照提前兑付的相应利率档次计算利息
D.根据购买人的实际持有年限，按照提前兑付的相应利率档次计算利息
第7题
假定下表表示了2006年1月l日美国国债的到期收益率：
a．根据表中的数据计算2006年1月1 El的隐含的远期利率。 b．说明使该远期利率是对2009年1月1日的1年期即期利率的无偏估计的条件。 c．假定一年前，2005年1月11日。美国国债的主要的期限结构使得2009年1月1日的1年期远期利率远远高于2006年1月1日根据期限结构推出的相应的利率。根据期限结构的纯预期假定，简述两个可以说明隐含的远期利率这一下降趋势的原因。
第9题
A.美国公民和永久居民
B.美国境内的所有个人和实体
C.所有在美国成立的实体及海外分支机构
D.所有与美国实体有交易的外国实体或个人
第11题
a.计算以下的有效久期：
i.利率为4.75%的美国国债2036年到期;
ii.总债券投资组合。
b.范赫森对凯普尔说，“如果你改变债券资产组合的期限结构使得组合的久期为5.25，那么组合的价格敏感度将会与单一的久期为5.25年的不可赎回国债相同。”在什么情况下，范赫森的说法是正确的？
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