题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（)以上的历史数据来估计违约概率，（)以上的历史数据来估计违约损失率。
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
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A.坏账损失
B.资产负债率
C.违约概率
D.违约风险暴露
E.违约损失率
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第3题
下列关于评级更新的说法中，哪些是正确的？（)
A.应制定明确的评级更新政策，明确更新的条件、频率、程序和有效期
B.对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新一次
C.对风险较高的债务人，应降低评级更新频率
D.客户发生重大经营变化时，应在三个月内完成评级更新，并明确界定重大经营变化的具体内容
第6题
《关于商业贷款分类方法的新建议》针对五级分类中“关注、次级、可疑”，采用“（)”，对借款人的违约风险和债项的损失风险进行分开处理。
A.一维评级框架
B.两维评级框架
C.三维评级框架
D.以上都不对
第8题
下列关于债券信用评级表述错误的是（)
A.债券信用评级表示债券发行人按期还本付息的可靠性程度
B.信用评级表示债券发行人违约风险的大小
C.信用评级越高，债券违约风险越大
D.信用评级越高，投资者要求的风险补偿越低
第10题
下列有关预期损失说法正确的是（)。
A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率
B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露
C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露
D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露
