题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲（)。

A.公司A持有16张英镑期货合约多头

B.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850

C.公司A持有16张英镑期货合约空头

D.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920

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ABCD

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第1题

假设英镑即期汇率为1.6550美元/英镑，6个月英镑期货合约价格为1.6600美元/英镑，合约面值为62500英镑。6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为6%和8%。则投资者应采取的套利策略为（)

A.借入美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

B.卖出美元，换成英镑;同时卖出英镑期货

C.借入美元，换成英镑;同时买入英镑期货

D.卖出美元，换成英镑;同时买入英镑期货

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第2题

欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作（)。

A.按E=$2.00/￡即期汇率买入英镑

B.按$2.15/￡远期汇率卖出英镑

C.按E=$2.10/￡远期汇率买入英镑

D.按E=$2.00/￡即期汇率卖出英镑

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第3题

如果12月期合成汇率是$2.10/￡，而市场定价是$2.15/￡，套利者会如何获利（)。

A.按远期汇率买入英镑，进行投资

B.按$2.15/￡即期汇率卖出英镑，从中获利

C.按即期汇率买入英镑，进行投资

D.按$2.15/￡远期汇率卖出英镑，从中获利

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第4题

在远期外汇交易中，若即期外汇标价为1英镑=1.6180/90美元，3个月远期123/119,则英镑兑美元的3个月远期汇率为（)

A.1.6057/71

B.1.6303/09

C.1.6299/1.6311

D.1.6390/92

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第5题

假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。

A.这是抵补行为

B.这是未抵补行为

C.利率平价成立

D.利率平价不成立

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第6题

直接标价法下1美元=7元人民币，1英镑=2美元，则相对中华人民共和国人而言，直接标价法下人民币元与英镑汇率为（)。

A.14

B.0.0714

C.3.5

D.0.2857

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