用组合投资理论解释套期保值行为的理论假设错误的是（)

A.引入时间因素

B.套期保值者要调整套期保值比例

C.要实现收益最大化

D.投资者对风险越厌恶则对组合投资套期保值的比率越低

A.套期保值者

B.套利者

C.风险厌恶者

D.投机者

A.包括买方叫价

B.包括卖方叫价

C.套期保值者也利用基差交易避险

D.基差交易是把现货市场的基差风险转移给套期保值者

A.卖期保值

B.买期保值

C.期货转现货

A.空头套期保值

B.交叉套期保值

C.多头套期保值

D.混合套期保值

A.如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要大于现货头寸

B.如果如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要小于现货头寸

C.存在最佳套期保值比率

D.可以参与方差法计算最佳套期保值比率

A.在现货市场上有现货

B.希望将来现货价格上升

C.担心未来现货价格下降

D.要买进现货

A.套期保值

B.套期交易

C.投机

D.抛补套