题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期收益为()元。
A.1
B.6
C.11
D.-5
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A.1
B.6
C.11
D.-5
第1题
A.8
B.6
C.-5
D.0
第2题
A.-5
B.6
C.8
D.0
第3题
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
第4题
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
第5题
A.4.92
B.12
C.13.57
D.6.43
第6题
A.看涨期权处于虚值状态
B.看跌期权处于实值状态
C.看涨期权时间溢价小于0
D.看跌期权时间溢价大于0
第7题
A.-4
B.4
C.-9
D.9
第9题
A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态
B.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说,价值为0
C.对于以该股票为标的物的看跌期权来说,该期权处于实值状态
D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说,价值为0
第10题
A.该期权的内在价值为2元
B.该期权处于实值状态
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
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