计算国债期货期现套利的无套利区间时，需要考虑的因素包括（)。

A.股指期货期现套利

B.国债期货套利

C.ETF套利

D.股指期货投机交易

A.期现套利

B.跨期套利

C.跨商品套利

D.跨市场套利

A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间

B.在无套利区间套利交易无法获得利润，反而会有亏损

C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界

D.只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行

A.库存变化

B.仓单量

C.移仓

D.期现结构

A.大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利

B.9月份到期与12月份到期的5年期国债期货的套利

C.50ETF与上证50指数期货之间的套利

D.上海原油期货与纽约能源交易所原油期货的套利

A.跨期套利

B.趋势追踪

C.期现套利

D.反转交易

A.股指期货套利可看作无风险套利

B.股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，以赚取差价的行为

C.股指期货套利策略的核心是冲击成本和保证金管理

D.高速的套利系统是股指期货套利的重要支撑

A.中证500指数成分个股多，停牌股多，增加了其股指期货无套利区间宽度

B.上证50指数行业集中度高，增加了其股指期货无套利区间宽度

C.沪深300股指期货的现货、期货流动性好，增加了其股指期货无套利区间宽度

D.中证500指数缺乏现货做空工具，增加了其股指期货无套利区间宽度