最优资产组合()

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的

A.A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

B.B.连接无风险利率和有效边界上预期报酬最高的风险资产组合的线

C.C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

D.D.通过无风险利率的水平线

A.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

B.证券市场线以资本市场线为基础发展起来

C.资本市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系

D.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

A.资本市场线斜率总为正

B.资本市场线也叫证券市场线

C.资本市场线是可达到的最好的市场配置线

D.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

A.A.马科维茨发表《投资组合选择》

B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》

C.C.套利定价理论提出

D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》

A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

B.资本市场线的斜率与无风险利率反向变化

C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低

D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

A.比率分析法

B.金字塔投资组合法

C.证券组合模型法

D.风险—收益无差异曲线法

E.追加投资回收期法

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险