题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第1题

下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是：( )

A.所有的投资者有相同的钱；

B.所有的投资者都有相同的投资期限；

C.投资者只能交易那些公开交易的金融工具；

D.市场环境是无摩擦的。

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第2题

以下属于资本资产定价模型假设条件的有( )。

A.投资者可以交易所有的金融工具；

B.市场环境是无摩擦的；

C.所有投资者的行为都是理性的；

D.具有一致的预期。

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第3题

马科维茨理论的假设条件有哪些？（)

A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险

C.人都是理性的

D.以上皆是

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第4题

A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

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第5题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征（)。

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

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第6题

‍资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第8题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第9题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

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第10题

资本资产定价模型表明，一项资产必要收益率的高低取决于（)

A.无风险收益率的大小

B.市场风险的大小

C.市场组合风险收益率的大小

D.非系统风险的大小

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