用于某现货套期保值的期货的价格变动应当与该现货的价格变动______

A.严格意义上讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的

B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值

C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消

D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值，可以实现完美对冲

A.如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要大于现货头寸

B.如果如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要小于现货头寸

C.存在最佳套期保值比率

D.可以参与方差法计算最佳套期保值比率

A.套期保值比例会随着时间的变化而变化，因此必要时应进行动态调整

B.当市场收益率曲线发生变动时，套保比例也会发生变动，此时可以采用收益率Beta进行调整

C.资金利率的大幅变动会影响套期保值效果，与中长期利率相关性较低，需要其他品种对冲资金利率变动的风险

D.套期保值比例计算的标准是要最大程度上使得期货和现货价格变动相互抵消

A.期货多头套期保值

B.买方期权套期保值

C.卖方期权套期保值

D.期货空头套期保值

A.空头套期保值

B.交叉套期保值

C.多头套期保值

D.混合套期保值

A.期货多头套期保值

B.期货空头套期保值

C.买方期权套期保值

D.卖方期权套期保值

A.A.套期保值比例为1

B.B.投资者追求套期保值结束时风险最小化

C.C.投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化

D.D.期货和现货头寸相反，市值相等

A.套期保值尤其适合中小企业

B.企业风险偏好程度越高，越适合套期保值操作

C.套期保值就是用期货市场的盈利弥补现货市场的亏损

D.套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段，并不一定适合所有企业