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[判断题]
看涨期权的价值和无风险利率呈正向变动关系。（)
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A.股票市价越高，看跌期权价值越大
B.执行价格越高，看涨期权价值越大
C.股价波动率越大，看涨期权价值越大
D.无风险利率越大，看跌期权价值越大
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第4题
某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险报酬率可能有以下四种情况:5%.7%.8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是()。
A.无风险利率为5%
B.无风险利率为7%
C.无风险利率为9%
D.无风险利率为8%
第8题
股票的当前价格为40美元，已知在1个月后股票的价格将可能变为42美元或者38美元，无风险利率为8%（连续复利)，执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权价值是（)美元
A.1.59
B.1.48
C.1.69
D.1.87
第9题
期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是( )
A.期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高；
B.期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降；
C.期权的时间价值与标的商品市价的波动性无关；
D.A和B仅对看涨期权成立。
