题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（)Ⅰ期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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ABCD

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更多“在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权…”相关的问题

第1题

现代资本市场理论诞生的标志是（)？

A.A.马科维茨发表《投资组合选择》

B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》

C.C.套利定价理论提出

D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》

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第2题

下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（)。

A.都有一个固定的行权价格

B.都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价

C.行权时都能稀释每股收益

D.都能作为筹资工具

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第3题

资本资产定价模型的创立者是（)。

A.A.威廉·夏普

B.B.马科维茨

C.C.尤金·法玛

D.D.布莱克与斯科尔斯

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第4题

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假定前提不包括（)。

A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配

B.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行

C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金

D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金

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第5题

布莱克一斯科尔斯模型的假定有（)Ⅰ无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数

A.A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第6题

智能投顾的理论基础是（)。

A.马克维茨的投资理论

B.冯·纽晏-摩根斯坦理论

C.布莱克-斯科尔斯理论

D.贝叶斯理论

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第7题

领导四分图理论的提出者是A、斯多基尔B、布莱克C、弗雷德·菲德勒

A.A.斯多基尔

B.B.布莱克

C.C.弗雷德·菲德勒

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第8题

提出P-O-X模型的是心理学家（)

A.皮亚杰

B.科尔伯格

C.费斯汀格

D.海德

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第9题

“途径——目标”理论是()提出的。

A.费德勒

B.豪斯

C.布莱克

D.耶顿

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第10题

最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

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