A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
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第1题
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第2题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第3题
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
第4题
A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
第5题
A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
第6题
A.A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
B.B.连接无风险利率和有效边界上预期报酬最高的风险资产组合的线
C.C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
D.D.通过无风险利率的水平线
第7题
A.折现率由无风险报酬率和风险报酬率组成
B.风险报酬率不考虑投资违约风险
C.折现率是一种期望投资报酬率
D.市场风险是非系统性风险
E.无风险报酬率是任何投资者都可以投资并能够获得的
第8题
A.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B.市场组合的收益率就是市场平均收益率
C.市场组合的β为0
D.市场组合的风险就是市场风险或系统风险
E.市场组合的风险就是可分散市场风险或非系统风险
第9题
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
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