题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某投资者持有的投资组合的β值与市场组合的β值相同，该投资者分别在证券A上投资了40%，证券A的β值为0.8，在国库券上投资了20%，剩下的资金投资在证券B上，则证券B的β值为（)，且证券B的波动程度（)市场组合的波动程度。

A.0.60，小于

B.1.70，大于

C.1.70，小于

D.0.60，大于

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ABCD

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第1题

影响投资者投资组合选择的因素包括（)。

A.投资者所处生命周期阶段

B.投资决策时间区间

C.组合证券的收益很高

D.组成证券收益负相关

E.组成证券收益正相关

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第2题

已知两种股票答案选项A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为( )。

A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为()。

答案选项A.0.75

B.0.5

C.1.1

D.0.96

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第3题

在资产估值方面，（)主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

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第4题

投资者持有一个指数ETF或与指数走势高度相关的股票投资组合，该投资组合的价格前期已有一定升幅，若短期内投资者看淡股价走势，但长期仍然看好。投资者可以考虑选择（)策略。

A.A.卖出短期虚值看涨股指期权

B.B.卖出短期实值看跌股指期权

C.C.买入长期虚值看跌股指期权

D.D.买入短期虚值看涨股指期权

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第5题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征（)。

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

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第6题

设有两种证券A和B，某投资者将一笔资金中的40%购买了证券A，60%的资金购买了证券B，到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为8%，则该证券组合P的收益率为（)。

A.A.6.0%

B.B.6.5%

C.C.6.8%

D.D.7.0%

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第7题

马柯威茨模型的假设条件包括：（)。

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

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第8题

下列关于投资组合的说法，错误的是（)。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第9题

证券投资是投资者运用持有的资金买卖（)获取收益的行为。

A.A.虚拟资产

B.B.无价证券

C.C.无价资产

D.D.有价证券

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第10题

关于投资价值与市场价值论述，正确的有（)。

A.投资价值是指某物业对于一个典型的投资者的价值

B.投资者评估的物业投资价值大于或等于该物业市场价值，是其进行投资的基本条件

C.市场价值是指某个特定的投资者基于个人意愿，对某物业所评估出的价值

D.评估投资价值与评估市场价值的方法本质上是相同的，所不同的是假设前提

E.在某一时点，投资价值是惟一的

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