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[单选题]

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

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第1题

商业银行采用内部模型法计算市场风险监管资本要求,应根据《商业银行资本计量高级方法验证指引》和《商业银行市场风险内部模型法监管资本计量指引》的要求,市场风险内部模型及支持体系进行验证,确保模型理论正确、假设合理、数据完整、模型运行情况良好、计算准确、使用分析恰当。()
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第2题

市场风险的公允价值计量方式有()。

A.允许使用企业特定数据,该数据应能被合理估算,并且与市场预期不冲突

B.用公认模型估算市场价格

C.直接使用可获得市场价格

D.实际支付价格

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第3题

电力市场的风险测量方法中,哪一个不能区分上下方风险()?

A.A.风险价值VaR

B.B.方差

C.C.下半方差

D.D.条件风险价值CVaR

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第4题

市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后,可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求?()

A.敏感分析

B.风险价值

C.压力测试

D.久期分析

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第5题

银行抵债资产管理主要有以下几方面的风险。()

A.定价风险

B.价值贬损和权利丧失风险

C.操作风险

D.道德风险

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第6题

通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。

A.事后检验

B.压力测试

C.敏感性分析

D.情景分析

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第7题

估算投资股票内在价值时,采用的折现率可以为()。

A.股票历史长期报酬率

B.债券收益+风险溢酬

C.市场利率

D.资本资产定价模型确定的收益率

E.投资人要求的收益率

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第8题

五因子模型在三因子模型的基础上增加了()。

A.投资因子

B.价值因子

C.风险因子

D.盈利因子

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第9题

商业银行应用于资本计量的自行开发模型和外购模型进行验证,确保模型适用于本银行实际资产组合和风险状况。()
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第10题

银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量风险资本要求。()
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