在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为 93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为 94和94-09,如果你要结算头寸,将()
A.损失62.5美元
B.盈利62.5美元
C.损失625美元
D.盈利625美元
A.损失62.5美元
B.盈利62.5美元
C.损失625美元
D.盈利625美元
第1题
A.A.同时买入国债现货和国债期货
B.B.买入国债现货,卖出国债期货
C.C.同时卖出国债现货和国债期货
D.D.卖出国债现货,买入国债期货
第2题
A.A.A获利5美元,B损失5美元
B.B.A损失5美元,B获利5美元
C.C.A获利50美元,B损失50美元
D.D.A损失50美元,B获利50美元
第3题
A.全价都是真实的交割价格,净价等于全价减去应计利息
B.应计利息等于上一个付息日至交割日的利息,按天数比例计算
C.债券现货应计利息计算到现货交割日,通常为现货交易当天或下一个工作日
D.国债期货应计利息则计算至期货交割日,中金所规定为国债期货卖方交割申报日(T日)之后的第二个交易日(T+2日)
第6题
A.所持现货金融工具的融资成本;
B.所持现货金融工具的收益率
C.持有现货金融工具的时间;
D.社会政治局势和自然突发事件。
第8题
A.A.多期货,空现货,期货与现货比例为1:CF
B.B.多期货,空现货,期货与现货比例为C
C.C.1
D.D.多现货,空期货,期货与现货比例为C
E.E.1
F.F.多现货,空期货,期货与现货比例为1:CF
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