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《巴塞尔新资本协议》,通过降低监管资本要求,鼓励银行采用高级的风险量化技术。()

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第1题

《巴塞尔新资本协议》规定,银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。()
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第2题

新资本协议不允许采用的高级资本计量方法。()
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第3题

三、四级级风险经理应熟悉现代商业银行风险管理理论,各类风险的识别、计量和监测方法;熟悉巴塞尔新资本协议、银行监管的核心原则和国内关于风险管理的规章制度。()
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第4题

巴塞尔银行监督委员会于1997年发布的()把建立贷款分类制度作为银行进行风险管理的最低标准,这标志着资产分类进入了一个新的历史时期。

A.《有效银行监管的核心原则》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《中国银行业实施新资本协议指导意见》

D.《关于商业贷款分类方法的新建议》

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第5题

《巴塞尔协议》规定的资本充足率=(核心资本+附属资本)/银行资产总额。()
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第6题

与巴塞尔协议Ⅱ相比,巴塞尔协议Ⅲ突出表现在()。

A.重新界定监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位

B.改进风险权重计量方法,大幅度增加高风险业务的资本要求

C.提出了三大支柱

D.建立逆周期资本监管机制,提升银行体系应对信贷周期转换的能力,弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环

E.显著提高资本充足率监管标准

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第7题

第一个版本的巴塞尔协议提出了资本充足率的监管理念,强调了“资本为王”。()
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第8题

《巴塞尔新资本协议》对银行信用风险计量提供了两种方法:标准法和内部评级法。()
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第9题

农村中小金融机构实施新资本协议过程中,操作风险适用高级计量法。()
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第10题

商业银行采用资本计量高级方法计算监管资本,应按照《商业银行资本计量高级方法验证指引》要求建立验证体系。()
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