题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（)来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
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A.坏账损失
B.资产负债率
C.违约概率
D.违约风险暴露
E.违约损失率
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第3题
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（)。
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
第4题
下列有关预期损失说法正确的是（)。
A.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率
B.预期损失=借款人的违约概率+违约风险暴露
C.预期损失=借款人的违约概率+违约损失率+违约风险暴露
D.预期损失=借款人的违约概率m违约损失率/违约风险暴露
第8题
关于信用风险，下列表述正确的是（)。
A.衍生产品不存在信用风险
B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务
C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务
D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失
第9题
以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有()。
以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（)。
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A.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。
