更多“已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风…”相关的问题
第1题
某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为4%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)。
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第2题
假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。
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第3题
已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（)。
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第4题
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（)。
A.8.5%
B.9.5%
C.10.5%
D.7.5%
第5题
某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。
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第6题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的必要收益率为（)。
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
第7题
根据大公司股票在1926-1999年期间的数据(期望收益率15%，标准差20%)，以之代表有效组合，并以同一时期国库券5%的平均收益率代表无风险利率，假设构建了一个有上述证券组成的组合，该组合的标准差为16%，求风险资产的比重()。
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第8题
如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，预期收益率为50%，则风险收益率为（)。
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第9题
某分析师推荐了一只股票，它的贝塔系数为1.2倍，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%，求该股票现金流的折现率（)。
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第10题
债券的必要回报率等于（)。
A.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和
B.实际无风险收益率与风险溢价之和
C.名义无风险收益率与风险溢价之和
D.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和
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