题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

马柯维茨证券投资组合理论的假设条件是()

A.证券市场是有效的

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“马柯维茨证券投资组合理论的假设条件是（)A、证券市场是有效的…”相关的问题

第1题

马柯威茨模型的假设条件包括：（)。

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险

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第2题

资本资产定价模型（CAPM)的假设条件包括（)。

A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合

B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合

C.在资本市场上没有摩擦

D.假定每种证券之间的收益是关联的

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第3题

马科维茨理论的假设条件有哪些？（)

A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险

C.人都是理性的

D.以上皆是

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第4题

马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（)。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

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第5题

在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第6题

要遵循马科维茨的资产组合理论，需考虑每项资产的（)。

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

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第7题

美国经济学家马科维茨（Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖，该理论包含两个重要内容：（)。

A.均值-方差分析方法

B.投资组合有效边界模型

C.经济周期

D.风险平价理论

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第8题

现代资本市场理论诞生的标志是（)？

A.A.马科维茨发表《投资组合选择》

B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》

C.C.套利定价理论提出

D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型：实证研究》

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第9题

下列关于证券市场线的说法中，正确的有（)。

A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大

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第10题

关于投资组合理论，以下叙述正确的是（)。

A.A.投资组合理论提出了证券市场线的概念

B.B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险，非常重视系统风险的作用

C.C.投资组合理论说明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

D.D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论

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