A.Delta表示标的资产价格变动1单位，期权价格变动多少
B.Gamma表示标的资产价格变动1单位，Delta变动多少
C.Theta表示时间推移1单位，期权价格变动多少
D.Vega表示波动率变化1单位，期权价格变动多少
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第1题
A.标的资产价格变动1单位，期权价格变多少
B.利率变化1单位，期权价格变多少
C.时间推移1单位，期权价格变多少
D.波动率变化1单位，期权价格变多少
第3题
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第4题
A.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
B.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
C.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
D.以上说法都不对
第5题
A.A.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
B.B.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
C.C.平价点是期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点
D.D.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
第8题
A.对于实值期权，内涵价值越高，期权的价格也越高
B.标的资产价格的波动率越高，期权的价格也越高
C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格
D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的
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