题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成，投资额的50%购买甲公司股票，其β系数为1.2，投资额的40%购买乙公司股票。其β系数为0.8，投资额的10%购买国债，年收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。

A.0.8

B.0.92

C.1.2

D.1.06

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

在下列各项内容中，能够影响特定投资组合β系数的有（)

A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重

B.该组合中所有单项资产各自的β系数

C.市场投资组合的无风险收益率

D.该组合的无风险收益率

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第2题

下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（)。

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

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第3题

房地产组合投资管理的主要工作包括（)。

A.制定并执行组合投资策略

B.提供物业管理的服务

C.评估组合投资绩效

D.监督物业购买、处置、资产管理和再投资决策

E.制定组合投资的目标和投资准则

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第4题

市场投资组合有（)。

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合

C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

D.一条与有效投资边界相切的直线

E.市场上所有价格上涨的股票的组合

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第5题

某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为（)。

A.2

B.1

C.0.5

D.1.5

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第6题

CAPM理论有一个总的前提：存在着一个充分多元化的投资组合，在这个投资组合中，资产的个别风险最终被相互抵消，从而使该投资组合的风险等于市场风险。（)

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第7题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征（)。

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

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第8题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（)。

A.1.6

B.1.4

C.2.0

D.1.3

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第9题

当一个投资组合的delta值为（)时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。

A.-1

B.0

C.1

D.0.5

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第10题

组建证券投资组合涉及到（)。

A.决定投资目标和可投资资金的数量

B.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析

C.确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例

D.投资组合的业绩评估

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