题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
期权的二项式定价模型的假设条件不包括（)
A.没有交易成本
B.投资者都是价格接受者
C.允许以无风险利率借入或贷出资金
D.基础资产(如股票等)价格变动服从随机游走
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A.投资者以无风险利率借入资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以0.5%的利率借入资金
D.投资者以0.5%的利率借出资金
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第3题
假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%，或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型，计算执行价格为22，到期时间1年的看涨期权的价值：（)。
A.2.57
B.2.86
C.2.80
D.3.81
第8题
某投资者，其手中持有的期权现在是一份虚值期权，表述不正确的是（)
A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格
C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格
