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[多选题]

实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。

A.标的资产的现值

B.资产的现金流

C.标的资产的波动率

D.风险下的收益率

E.价值漏损

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第1题

在期权定价计算过程中,需要用到的变量有()。

A.标的资产的现值

B.资产的现金流或持有收益率

C.期限

D.标的资产的波动率

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第2题

欧式期权定价的Black-Scholes公式和美式期权定价的BAW近似定价方法都是基于重要的前提假设:标的资产动态服从对数布朗运动。()
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第3题

现代金融理论的发展是以()为标志。

A.A.资本资产定价模型的出现

B.B.期权定价公式的出现

C.C.马科维茨的投资组合理论的出现

D.D.利息理论的出现

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第4题

利率变动时,由于不同金融工具重定价期限不同而引发的风险是()。

A.基准风险

B.自动利率期权风险

C.客户行为性期权风险

D.重新定价风险

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第5题

期权定价模型被誉为第一次“华尔街革命”。()
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第6题

下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价()。

A.B-S模型

B.二叉树模型

C.有限差分法

D.BAW模型

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第7题

基于BSM期权定价模型,在市场无风险利率未有显著变化的情况下,期权交易盈亏主要来源于?()

A.方向收益

B.波动率收益

C.时间收益

D.分红收益

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第8题

下列有关期权的表述不正确的是 ()。

A.期权出售人不一定拥有标的资产,期权是可以“卖空”的

B.期权是一种特权,持有人只有权利没有义务

C.期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割

D.双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”,在那一天之后,期权失效

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第9题

某投机商预测欧元上涨,买入美式欧元看涨期权125万欧元,协定价是EUR1=USD1.7,期权费是EUR1=USD0.01,两个月后,如果汇率变为2,他不执行期权。()
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第10题

影响期权定价的因素包括()。

A.利率

B.执行价格

C.市场价格

D.到期期限

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