更多“某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期…”相关的问题
第1题
某股票的β系数为1.4,市场无风险利率为8%,市场组合的预期收益率为12%,则该股票的预期收益率为()
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第2题
某公司股票的β系数为1.5,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,则该股票的风险收益率为()
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第3题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为?()
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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第4题
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.5.8%
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第5题
某资产的必要收益率为R,β系数为1.5,市场收益率为10%,假设无风险收益率和β系数不变,如果市场收益率为15%,则该资产的必要收益率为()。
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
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第6题
甲公司股票的β系数为1.5,无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均收益率为15%,则甲公司股票的必要收益率为()。
A.15%
B.18.5%
C.19.5%
D.17.5%
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第7题
甲公司股票的β系数为2,无风险收益率为6%,市场上所有股票的平均收益率为15%,则甲公司股票的必要收益率为()。
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第8题
甲公司股票的系数为1.5,无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为15%,则甲公司股票的必要收益率为()。
A.15%
B.18.5%
C.19.5%
D.17.5%
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第9题
某公司普通股β系数为1.2,无风险利率为4%,市场平均风险收益率为9%,则该普通股资本成本为10%。()
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