更多“在经典假设下,无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。”相关的问题
第1题
在经典假设下,无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。
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第2题
在经典假设下,支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。
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第3题
在经典假设下,无红利资产远期与现货的相对价格取决于
A.无风险利率
B.预期未来的现货价格
C.风险溢酬
D.股息
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第4题
在经典假设下,对于无红利股票而言,如果其系统性风险为正,则其远货价格应该小于预期未来的现货价格。
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第5题
对于无红利资产而言,远期合约多头加上适量的无风险投资,可以复制出现货多头。
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第6题
在经典假设下,如果其他条件相同,股息越高的股票,其远期价格将
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第7题
对于支付已知红利资产而言,远期合约多头加上适量的无风险投资,仍然可以复制出现货多头。
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第8题
远期和期货的价格发现功能,是指远期和期货价格可以发现未来的价格,也就是说远期和期货价格等于预期未来的现货价格。
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第9题
在不可复制的情况下,依然可以通过无套利假设,利用相对定价法求出远期价格。
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第10题
若利率非零,下列哪个在计算现值时不需要贴现?
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