题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（)。
A.12%
B.15%
C.16%
D.13%
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A.甲证券组合
B.乙证券组合
C.两个都可以
D.不能确定
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第3题
某资产的必要收益率为R，β系数为1.5，市场收益率为10%，假设无风险收益率和β系数不变，如果市场收益率为15%，则该资产的必要收益率为（)。
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
第7题
下列关于证券组合的说法正确的是()
下列关于证券组合的说法正确的是（)
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A.由多只证券组成的证券组合中不能相互抵销的那部分风险为系统性风险
B.有效证券组合的任务是要找出相关关系较弱的证券组合
C.分散投资可以消除证券组合的系统性风险，但不能消除非系统性风险
D.一个充分分散的证券组合的收益率的变化与市场收益率的走向无相关关系
第9题
无风险收益率为0.07，市场组合期望收益率为0.15，证券X期望收益率为0.12，β值为1.3，那么你应该（)。
A.买入X，因为它被高估了
B.买入X，因为它被低估了
C.卖出X，因为它被低估了
D.卖出X，因为它被高估了
