题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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ABCD

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第1题

当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，最有效风险资产组合的是指（)。

A.所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

B.风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合

C.风险资产机会集上最小方差点对应的组合

D.投资者根据自己风险偏好确定的组合

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第2题

下列因素中，不影响资本市场线中市场均衡点位置的是（)

A.无风险利率

B.风险组合的期望报酬率

C.风险组合的标准差

D.投资者个人的风险偏好

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第3题

资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%;B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的方差分别是()。

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

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第4题

证券市场线描述了完整的资产组合是市场组合和无风险资产的组合。（)

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第5题

下列关于投资者对风险的态度的说法中，不符合投资组合理论的是（)。

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度

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第6题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第7题

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（)。

A.最小风险组合

B.最高收益组合

C.最小方差组合

D.最佳资产组合

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第8题

在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（)

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第9题

资本资产定价模型以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

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第10题

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）

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