下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。
A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
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A.损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B.损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C.损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D.基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E.损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第2题
A.经验风险指模型关于联合分布期望损失,期望风险指模型关于训练样本集平均损失
B.在有监督学习的训练过程中,经验风险大和期望风险大被称为过学习
C.在有监督学习的训练过程中,经验风险小和期望风险大被称为欠学习
D.期望风险指模型关于联合分布期望损失,经验风险指模型关于训练样本集平均损失
第3题
A.控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程
B.关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,成因类的关键风险指标都是先导指标,结果类的关键风险指标都是滞后指标
C.事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面,事中指标往往很有效用
D.损失分布法中,损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度
第9题
A.收益的概率分布越集中,投资的风险程度越小
B.收益的概率分布越分散,投资的风险程度越小
C.收益的概率分布越集中,投资的风险程度越大
D.收益的概率分布越分散,投资的风险程度越大
E.投资的风险程度与收益的概率分布无关
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