A.基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B.高级计量法是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法(IMA)、损失分布法(LDA)等
C.标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D.巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强
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第2题
第3题
A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱
第6题
A.A.标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B.B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C.C.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D.D.标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性
第7题
A.25%
B.20%
C.15%
D.30%
第8题
A.风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B.准确的计量建立在卓越的风险模型基础上
C.只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况
D.商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
第10题
A.A.商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
B.B.商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
C.C.银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
D.D.商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
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