计算VaR值需要确定（)变量。

A.A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

A.风险价值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的便用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

A.目标位置的计算

B.目标类别的判断

C.置信度的计算

D.目标边缘的计算

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.超几何分布

A.支持度

B.提升度

C.AUC值

D.置信度

A.在所测定的数据中有95%在此区间内

B.若再进行测定，将有95%的数据落入此区间内

C.总体平均值μ落入此区间的概率为0.95

D.在此区间内包含μ值的概率为0.95

A.精密度(Precision)

B.正确度(Correctness)

C.置信度(Confidence)

D.概率度(Probability)

E.准确度(Accuracy)