题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于银行利率风险的说法，错误的是()。

A.假如银行利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，则存在收益率曲线风险

B.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

C.如果利率变动对借款人有理，则银行存在期权性风险

D.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“下列关于银行利率风险的说法，错误的是（)。A、假如银行利用5…”相关的问题

第1题

假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是（)。

A.A.150

B.B.120

C.C.40

D.D.260

点击查看答案

第2题

对冲风险的一项基本原则是通过交易（)。

A.A.用宏观避险来冲销微观避险

B.B.用空头头寸冲销多头头寸

C.C.用期权冲销互换

D.D.用期货头寸冲销远期头寸

点击查看答案

第3题

可转债套利的公式是（)。

A.A.多头可转债，空头普通债券

B.B.空头可转债，多头普通债券

C.C.多头可转债，空头股票

D.D.空头可转债，多头股票

点击查看答案

第4题

下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（)。

A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等

B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额

C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制

D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制

E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

点击查看答案

第5题

根据利率期限结构的流动性溢价理论，如果在未来3年中的1年期债券利率的期望值分别为4%、5%、6%，而3年期债券的流动性溢价为0.5%，那么3年期债券的利率应该是（)

A.A.4%

B.B.4.5%

C.C.5%

D.D.5.5%

E.E.6%

点击查看答案

第6题

甲、乙两种债券，均按1000元面值发行，每年均支付利息120元。甲债券为5年期，乙债券为6年期。假设其他条件不变，下列情形中，正确的有（)。

A.等风险市场利率上升，两种债券均贬值，甲贬值的更多

B.等风险市场利率上升，两种债券均贬值，乙贬值的更多

C.等风险市场利率下降，两种债券均升值，甲升值的更多

D.等风险市场利率下降，两种债券均升值，乙升值的更多

点击查看答案

第7题

某商业银行持有票面价值为100元的5年期债券，票面利息为10元，银行购入该债券的价格为90元，则当期收益率等于（)

A.10%

B.11%

C.12%

D.13%

点击查看答案

第8题

对购买者而言，下列哪种的风险最小？（)

A.A.30年期的抵押贷款

B.B.IBM股票

C.C.短期债券

D.D.长期债券

点击查看答案

第9题

下列关于债务工具的陈述，哪项是正确的？（)

A.A.发行在外的长期债券，其票面利率、收益率，会因为经济因素的变化，随时间而变动

B.B.某票面利率为9%、剩余期限为1年的25年期债券，与同公司发行的票面利率为9%、剩余期限为1年的10年期债券相比，前者的利率风险更高

C.C.对于长期债券，价格对利率的变化越敏感，则该债券的剩余期限越长

D.D.剩余期限为1年的债券利率风险高于剩余期限为15年的债券

点击查看答案

第10题

S公司准备发行5年期债券，面值为1000元，票面利率10%，到期一次还本付息。等风险的市场利率为8%（单利折现)，则该债券的价值为（)元。

A.1071.43

B.930.23

C.1020.9

D.1000

点击查看答案

第11题

根据投机者持仓时间的长短，投机分为（)。

A.一般头寸投机

B.当日投机

C.抢帽子

D.多头投机

E.空头投机

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信