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[单选题]

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为（）

A.0.1

B.0.11

C.0.12

D.0

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ABCD

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答案

B、0.11

根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为:RP=Rf+β[E（RM）-Rf]=2%+1.5×（8%-2%）=11%

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第1题

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资

产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

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第2题

某投资项目组合的必要收益率为１５%，市场上所有组合的平均收益率为１２%，无风险收益率为５%，则该组合的Ｂ系数为（）

A.２

B.１.４３

C.３

D.不确定

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第3题

某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。

A.2

B.1.43

C.3

D.无法确定

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第4题

某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。

A.2

B.1.43

C.3

D.无法确定

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第5题

下列哪个不是CAPM的假设？（)（中央财大2011金融硕士)A．投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终期

下列哪个不是CAPM的假设？()(中央财大2011金融硕士)

A．投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大

B．投资者是价格承受者，即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动

C．资产收益率满足多因子模型

D．资本市场上存在无风险资产，且投资者可以无风险利率无限借贷

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第6题

某投资者准备投资购买A公司股票，A公司股票的β系数为2，目前无风险收益率为8%，市场上所有股票的平均收益率为1

2%。A公司当年发放的每股股利为5元，且在未来年度股利恒定。若每股市价为30元，是否购买？

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第7题

某企业购买了A、B、C三种股票，相应的β系数分别为0.5、1.0和2；投资比重分别为 40%、20%和40%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险利率为9%，则该投资组合的风险收益率为()。

A.1%.

B.1.2%.

C.9%.

D.19%.

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第8题

某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成，β系数分别为2.0、1.0和0.5，投资比重分别是50%、30%和20%

;市场上股票平均收益率为10%，无风险收益率为5%。要求：(1)计算该证券投资组合的β系数和风险收益率;(2)若三只股票在投资组合中的比重改变为30%、20%和50%，计算证券投资组合的β系数;并判断投资组合风险的变化情况。

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第9题

2、假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20 000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。

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第10题

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第11题

某证券市场上无风险利率为5%，市场组合的期望收益率为10%，标准差为5%，某投资组合的标准差为8%，要求：①写出资本资产定价模型的方程；②计算该投资组合的期望收益率。

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