更多“对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨…”相关的问题
第1题
对于看涨期权,Delta为正且小于1,因为看涨期权在股票上涨时获利,期权价值和股票价格正相关 ()
点击查看答案
第2题
某股票的看涨期权的多头承受的最大损失为()。
A.执行价格减去股票价格
B.股票市价减去期权价格
C.期权价格
D.股票价格
点击查看答案
第3题
不考虑其他因素影响,如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格变动分别是()
A.下跌,下跌
B.上涨,下跌
C.上涨,上涨
D.下跌,上涨
点击查看答案
第4题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
点击查看答案
第5题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
点击查看答案
第6题
投资者认为未来某股票价格将下跌,但并不持有该股票。那么以下交易策略恰当的为()。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.买入期货
点击查看答案
第7题
投资者预计标的证券短期内不会大幅上涨,希望通过交易期权增加收益 , 这时投资者可以选择的策略是
A.做多股票看跌期权
B.做空股票看涨期权
C.做空股票看跌期权
D.做多股票看涨期权
点击查看答案
第8题
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,该标的()。 A.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 D.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
点击查看答案