A.交叉套期保值时基差风险会更大
B.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
C.执行套期保值策略时,期货到期日基差一定为零
D.当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差缩小
第3题
A.交叉套期保值时基差风险会更大
B.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
C.执行套期保值策略时,期货到期日基差一定为零
D.当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差缩小
第4题
A.-20
B.-10
C.20
D.10
第5题
A.期货投机交易在期货和现货两个市场上同时交易
B.期货投机交易主要利用期货价格波动进行买空卖空,获得价差收益
C.套期保值交易在期货市场和现货市场上同时进行
D.投资者和套期保值者都是风险转移者
第6题
A.当套期保值期限要比期货合约到期期限更长时可以进行滚动套期保值,该策略只会面临最后一个期货头寸带来的基差风险
B.若被套期保值资产同时有远期和期货产品可利用,出于流动性的考虑应当选择期货
C.若被套保资产没有恰好对应的期货合约,应当选择期货价格和被套期保值资产价格相关性最大的期货合约
D.套期保值的资产价格跟期货价格同向变动时,进行空头套期保值
第9题
A.这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响。
B.利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利,有时不利。
C.利用期货空头进行套期保值的投资者不利。
D.利用期货空头进行套期保值的投资者有利。
第10题
A.1加仑热油现货,需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。
B.1加仑燃油现货,需要1.3加仑热油期货来对冲风险。
C.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格的变化大于期货价格的变化。
D.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格的变化小于期货价格的变化。
E.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格完全确定。
F.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格最确定。
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