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第1题
两份美式看跌期权,如果他们的标的资产S和执行价格K相同,但到期日不同:T1<T2, 则在时间t,他们的价格满足下列关系:P(S;K;t,T2) ≥P(S;K;t,T1)
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第2题
如果标的资产S,到期日T都相同,则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数,与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数,在相同的执行价格K处相等
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第3题
时刻t,欧式看涨期权的价格为c(t),美式看涨期权的价格为C(t),若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同,则c(t) 小于等于C(t)
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第4题
对于到期日相同、标的资产相同的欧式看涨期权,当执行价满足K2=ω1K1+(1-ω1)K3(0≤ω1≤1)时,期权价格满足c2≤ω1c1+(1-ω1)c3。
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第5题
对于到期日相同、标的资产相同的欧式看涨期权,当执行价满足K2=ω1K1+(1-ω1)K3(0≤ω1≤1)时,期权价格满足c2≤ω1c1+(1-ω1)c3。
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第6题
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期日的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
A.买入两手看涨期权
B.卖出两手看涨期权
C.买入一定数量标的资产
D.卖出一定数量标的资产
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第7题
投资者在时间t以3元的价格买入了一份执行价格为50,到期日为T的看涨期权,同时他以2元的价格卖出了一份执行价格为60,到期日为T的看涨期权。假设到期日T时,标的资产价格为55元,则他的投资组合的净利润为
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第8题
投资者在时间t以3元的价格买入了一份执行价格为50,到期日为T的看涨期权,同时他以2元的价格卖出了一份执行价格为60,到期日为T的看涨期权。假设到期日T时,标的资产价格为55元,则他的投资组合的净利润为
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第9题
同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权,从而建立的一种组合期权头寸,称为顶部跨式期权。
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