更多“两份欧式看涨期权，如果他们的标的资产S和执行价格K相同，但到…”相关的问题
第1题
两份美式看跌期权，如果他们的标的资产S和执行价格K相同，但到期日不同：T1<T2, 则在时间t，他们的价格满足下列关系：P（S;K;t,T2) ≥P（S;K;t,T1)
点击查看答案
第2题
如果标的资产S，到期日T都相同，则欧式看涨期权的价格关于执行价格K的二阶导数，与欧式看跌期权的价格关于执行价格K的二阶导数，在相同的执行价格K处相等
点击查看答案
第3题
时刻t，欧式看涨期权的价格为c（t)，美式看涨期权的价格为C（t)，若他们的到期期限T、行权价K和他们的标的资产都相同，则c（t) 小于等于C（t)
点击查看答案
第4题
对于到期日相同、标的资产相同的欧式看涨期权，当执行价满足K2=ω1K1+（1-ω1)K3（0≤ω1≤1）时，期权价格满足c2≤ω1c1+（1-ω1)c3。
点击查看答案
第5题
对于到期日相同、标的资产相同的欧式看涨期权，当执行价满足K2=ω1K1+（1-ω1)K3（0≤ω1≤1）时，期权价格满足c2≤ω1c1+（1-ω1)c3。
点击查看答案
第6题
买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期日的一手看跌期权，其损益情况最接近于（）。
A.买入两手看涨期权
B.卖出两手看涨期权
C.买入一定数量标的资产
D.卖出一定数量标的资产
第7题
投资者在时间t以3元的价格买入了一份执行价格为50，到期日为T的看涨期权，同时他以2元的价格卖出了一份执行价格为60,到期日为T的看涨期权。假设到期日T时，标的资产价格为55元，则他的投资组合的净利润为
点击查看答案
第8题
投资者在时间t以3元的价格买入了一份执行价格为50，到期日为T的看涨期权，同时他以2元的价格卖出了一份执行价格为60,到期日为T的看涨期权。假设到期日T时，标的资产价格为55元，则他的投资组合的净利润为
点击查看答案
第9题
同时买入相同执行价格、相同到期日、相同标的资产的看涨期权和看跌期权，从而建立的一种组合期权头寸，称为顶部跨式期权。
点击查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
