什么情况下会出现虚拟变量陷阱

根据虚拟变量的设置原则,一般情况下,如果定性变量有 m 个类别,则需在模型中引入 m-1 个变量。如果引入了 m 个变量,就会导致模型解释变量出现完全的共线性问题,从而导致模型无法估计。这种由于引入虚拟变量个数与类别个数相等导致的模型无法估计的问题,称为“虚拟变量陷阱”。