题目内容
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[单选题]
假设你有本金10000元，投资期限5年，年利率8%，每半年复利一次，到期可获得本利和为（）元。
A.14802.44
B.21589.25
C.12166.53
D.14693.28
答案
14802.44
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A.43101
B.18227
C.12155
D.35460
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第1题
某人将10000元投资于某理财产品，若利率为5%，复利计息，若（F/A,5%,4)=4.3101、（F/P,5%,4)=1.2155、（P/F,5%,4)=0.8227、（P/A,5%,4)=3.5460，则4年后可以取出本利和为（）元。
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第2题
有一5年期国债，面值1000元，票面利率12%，单利计息，到期时一次还本付息。假设必要收益率为10%（复利、按年计息），其价值为（）元。
A.1002
B.990
C.993.48
D.898.43
第3题
一种息票债券面值为1000元，票面利率为8%，每半年付息一次，5年到期，如果到期收益率为10%，该债券的价格为（）
A.922. 78元
B.924.16元
C.1,075.80元
D.1,077.20元
第4题
假设某债券的面值为100元，每年息票率为6%，每半年支付一次利息，还有3年到期，假定市场利率为5%，则该债券的价格为（）元。
A.89.85
B.97.33
C.102.72
D.102.75
第5题
一个金融机构与某公司签订了一份10年期限、每年交换一次利息的货币互换协议，金融机构每年收入瑞士法郎，利率为3%（每年计一次利息），同时支付美元，利率为8%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为700万美元和1000万瑞士法郎。假设该公司在第6年末宣告破产，即期汇率为1瑞士法郎=0.8美元，此时美元和瑞士法郎的利率期限结构是平的，美元为8%，瑞士法郎为3%（均为连续复利）。请问，公司破产对金融机构造成的损失是多少？
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第7题
固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）
A.74，250美元
B.-70，933美元
C.-11，250美元
D.103，790美元
第9题
假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10%，10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。此笔利率互换对该金融机构的价值为（）万美元。
A.42.6
B.-42.6
C.427
D.-427
