题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
风险资产的收益率等于一般利率加上风险溢价。
答案
错误
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A.高于
B.低于
C.等于
D.小于或等于
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第3题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
第4题
下列有关风险中性定价说法正确的是（）。
A.标的资产的预期收益率会对衍生证券定价产生影响
B.所有证券的预期收益率都等于无风险利率
C.所有投资者并不需要额外的收益来吸引他们承担风险
D.主观风险收益偏好不会对衍生证券定价产生影响
第6题
下列哪项是指收益率曲线风险（）
A.商业银行的利率敏感性资产与负债头寸规模不相匹配，当利率变动时发生的风险
B..当利率变动时，银行的一笔1年期存贷款利率的调整分别基于LIBOR和SHIBOR进行浮动调整
C.当利率变动时，长期债券的收益率低于短期债券的收益率
D.当利率变动时，长期债券的收益率高于短期债券的收益率
第7题
风险证券A获得20%收益率的概率为0.65，获得7%收益率的概率 为0.35，国库券收益率为3%，证券A的风险溢价为（）
A.12.45%
B.13.1%
C.9.75%
D.15.45%
第8题
考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？
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第9题
考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75 %
