证券投资基金本身是一个投资资产组合。

A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数

B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差

C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差

D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数

E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小

A.投资组合管理

B.贷款风险管理

C.期限匹配管理

D.资产缺口管理

A.21

B.22

C.23

D.24

A.30%

B.50%

C.80%

D.60%

A.股票

B.政府债券

C.资产支持证券

D.证券投资基金份额

A.正投资

B.负投资

C.零投资

D.其余各项均不正确