题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
1、请说明产生基差风险的情况,并解释以下观点:“如果不存在基差风险,最小方差套期保值比率总为1。”
答案
当期货标的资产与需要套期保值的资产不是同一种资产,或者期货的到期日与需要套期保值的日期不一致时,会产生基差风险。
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第4题
A.交叉套期保值时基差风险会更大
B.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
C.执行套期保值策略时,期货到期日基差一定为零
D.当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差缩小
第5题
A.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
B.执行套期保值策略时,期货到期日基差一定为零
C.当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差缩小
D.交叉套期保值时基差风险会更大
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