题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
如果存在卖空限制，现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。
答案
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A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小，取决于标的资产的系统性风险
B.如果标的资产的系统性风险为正，那么期货价格大于预期的未来现货价格
C.如果标的资产的系统性风险为零，那么期货价格等于预期的未来现货价格
D.如果标的资产的系统性风险为负，那么期货价格小于预期的未来现货价格
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第3题
假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（）
A.+0.725美元
B.-0.725美元
C.-0.5美元
D.+0.5美元
第7题
当某种商品的需求和供给同时增加时，则（）。
A.均衡价格和均衡交易量都将增加
B.均衡价格将增加，均衡交易量的变化无法确定
C.均衡价格的变化无法确定，均衡交易量将增加
D.均衡价格将下降，均衡交易量将增加
