题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设某价值10万交易组合包含资产A和B的权重分别为百分之30与百分之70,日度标准差分别是百分之20与百分之40,A与B的相关系数为0.7,则这个资产组合的5天展望期的99%的风险价值为
A.15.95万
B.16.38万
C.16.92万
D.17.71
答案
32.48%
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A.15.95万
B.16.38万
C.16.92万
D.17.71
第3题
A.万分之几、百分之几
B.千分之几、千分之几
C.百分之几、万分之几
D.百分之几
第7题
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
第8题
A.其误差不会超过百分之几十
B.其误差不会超过百分之十几
C.其误差不会超过百分之几
D.以上都不是
第9题
A.“二ΟΟ七年二月二十五日”改为2007年2月25日
B.“хх字〔хххх〕7号改为хх字〔хххх〕七号
C.“百分之五”改为 “5%”
D.“5%调高到10%”改为“百分之五调高到百分之十”
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