题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
【单选题】以下关于利率期权说法中，不正确的是：
A.借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值
B.利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务
C.当借款人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一项利率双限
D.必须向卖方支付一定数额的期权手续费
答案
卖方只有亏损的可能
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A.Y.是
B.N.否
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第6题
T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元
A.14
B.12
C.10
D.8
第8题
某公司希望通过发行长期债务来利用长期利率的历史低位，但又不愿放弃从更低的短期利率中受益的机会，因此采用以下策略：1）发行10年期6.75%固定利率债券，2）发行债券同时进入4年期利率互换协议，支付LIBOR换取4.46%的固定利率，3）发行债券同时买入一个4年后开始生效的利率看跌期权组合，覆盖剩余6年，每年进行偿付，偿付值为：Max（6.75%-LIBOR，0），期权费为每年62个基点。关于这个策略以下说法错误的是
A.前四年，发行债务的实际利率成本为：LIBOR+2.29%
B.后六年，发行债务的实际利率成本为：Max（0.62%+LIBOR，7.37%）
C.若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券，无法从目前较低的短期利率中受益
D.若公司发行10年期的浮动利率债券，无法锁定长期较低的利率水平
第9题
关于期权价格的叙述，不正确的是
A.期权的有效期限越长，期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大
C.无风险利率越小，期权价值就越大
D.标的资产收益越大，期权价值就越大
第10题
在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
