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第1题
如果利率互换中浮动利率现金流对应的债券价格为101元,固定利率现金流对应的债券价格为102元,则对支付固定利率的一方,互换的价值为 ()
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第2题
货币互换可分解为一份浮动利率债券和一份固定利率债券的组合。
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第3题
一份固定利率美元债券价值为1000美元,一份固定利率欧元债券价值为1500欧元,假设即期汇率为1欧元=1.5美元(直接标价法),用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换,则该互换价值为()美元。
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第4题
假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议,名义本金为10亿元,固定利率方的支付利率为9.55%,在协议签订时刻,各期限的即期利率如下表所示: 期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 (a) 计算该互换合约空头的价值。(20分) (b) 计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗?(20分) (c) 假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合,该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92,互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险,那么他应该如何操作?(互换的头寸方向和份数)(20分)
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第5题
若互换双方都是浮动利率,只是浮动利率的参照利率不同,此时为()互换。
A.交叉货币利率互换
B.利率互换
C.零点互换
D.零息互换
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第6题
与A公司相比,若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势,则进行利率互换不能给B公司带来收益。
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第7题
拥有4%固定收益率的资产,通过在互换支付5%固定利率利息,收入LIBOR利息,此资产性质变为了 ()
A.收入LIBOR+1%利率利息的资产
B.收入LIBOR-1%利率利息的资产
C.固定利率4%的负债
D.浮动利率4%的负债
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第8题
利率互换可分解为一份外币债券和一份本币债券的组合。
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第9题
金融机构作为中介而提供的普通利率互换的典型固定利率买卖价差是3个基点。
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第10题
我国2000年之后最早推出的利率衍生产品是()
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