题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
已知如下参数：现货价格是$55，执行价格是$75，期限是1年，无风险利率是5%，看跌期权的价格是20%。如果看涨期权的价格是$10，那么套利利润为多少？（）
A.$3.57
B.$6.43
C.$10
D.$15
答案
$6.43
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A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
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第1题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
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第3题
一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%，分别利用无风险套利方法、风险中性定价法以及状态价格定价法计算执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值。
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第4题
其他条件相同，下列哪项关于期货期权合约的阐述是正确的？
A.距离到期日越近，看涨或看跌期权的期权费越高
B.基础资产的价格波动性越小，期权费越高
C.执行价格越高，看跌期权的期权费越高
D.以上都正确
