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（请给出正确答案）
[单选题]
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
答案
A ；B
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A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
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第1题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为_____________。
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第2题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
第3题
考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为1.67。
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第4题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
第5题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
第6题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合 的标准差为18%，那么这个资产组合的贝塔值为_____
A.0.80
B.1.13
C.1.25
D.1.56
第7题
考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合 A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8， 它的期望收益率是（）。
A.7%
B.8.0%
C.9.2%
D.13.2%
