题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
零β证券的期望收益率为（）
A.市场收益率
B.零
C.负
D.无风险利率
答案
A 解析：根据CAPM模型，可以看出β为零的证券的均衡收益率是无风险收益率。
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A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成反比
C.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
D.均衡时，所有证券都在证市场线上
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第5题
假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型： （1）市场组合的期望收益率是（）？ （2）β值为零的股票的期望收益率为（）？ （3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？
A.12%；5%；高估
B.12%；5%；低估
C.7%；5%；高估
D.7%；5%；低估
第6题
证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？
A.0.0378
B.0.0478
C.0.0578
D.0.0278
第10题
考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少？
A.0.67
B.0.75
C.1.0
D.1.33
