7、下列关于期权的Gamma值说法正确的是

A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率

B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数

C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度

D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性

A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

A.2000，2000

B.2000,2500

C.2500，2000

D.2500，2500

A.-2

B.1

C.2

D.-1

A.1

B.2

C.-1

D.-2

A.-2

B.1

C.2

D.-1

A.1

B.2

C.-1

D.-2

A.-2

B.1

C.2

D.-1